Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар. Много раз мы говорили о корреляции и публиковали ее текущие значения для различных валютных пар, рассказывали о методе диверсификации рисков при открытии сделок с инструментами, имеющими корреляцию, приближенную к 1. Корреляция валют представляет собой определённый процент Многие трейдеры задействуют систему корреляции в своих торговых стратегиях. Торговая система построена на коррелирующих валютных парах, что называется в народе просто корреляция * все знают, что пары союзники ходят. Корреляция может быть положительной или прямой (когда котировки коррелирующих пар для подтверждения торговых сигналов для той пары. Однако, в нашей торговой системе есть правило дополнительного сигнала, которое гласит: проверь корреляцию валютных пар перед входом в рынок. В 1. 1 номере журнала For. Trader. ru мы расскажем вам о возможности практического безрискового входа в рынок по инструментам с обратной корреляцией. Корреляция может быть положительной или прямой (когда котировки. Торговая система построена на коррелирующих валютных парах, что называется в народе просто корреляция* все знают, что пары союзники ходят . Много раз мы говорили о корреляции и публиковали ее текущие значения для различных валютных пар, рассказывали о методе диверсификации рисков при открытии сделок. Торговая система 'Корреляция валют'. Выкладываю таблицу- ключ к системе. Всё просто если EURUSD движется вверх и USDJPY также одновременно движется вверх то EURJPY будет с удвоенной силой. Корреляция валют представляет собой определённый процент. Многие трейдеры задействуют систему корреляции в своих торговых стратегиях. В качестве наглядного примера возьмем две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная - 1, т. В данной стратегии мы будем использовать тот небезызвестный факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины, это дает возможность получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией, при этом риск потерь будет очень низким. Реализация торговой стратегии на корреляции. Итак, вернемся к нашим торговым инструментам. Для реализации стратегии мы одновременно открываем две сделки: на покупку EURUSD и на покупку USDCHF. Кто- то из вас скажет, что таким образом мы просто захеджировали позиции, и они не принесут дохода. От части, конечно, это верно, однако именно хеджирование мы будем использовать для извлечения прибыли. Парадокс состоит в том, что мы входим в рынок по инструментам, имеющим высокую корреляцию, не неся при этом убытков, дожидаемся момента, когда корреляция между ними уменьшится, и обе сделки дадут нам прибыль. В этот момент закрываем оба ордера, и далее ищем возможность аналогичного входа. И это все, всего 4 действия: нашел, открыл, подождал и закрыл с прибылью. Чтобы смысл стратегии стал более понятен, приведем наглядный пример операций: Рис. Пример торговли по корреляции. Как видно на рисунке 1, одновременно были открыты две сделки по EURUSD и USDCHF 1. Затем их зависимость друг от друга начала уменьшаться, и при появлении минимальной прибыли сделки были закрыты 2. Основной доход здесь пришелся на EURUSD. Мы продолжили торговлю по аналогичному методу, и в этот раз основную прибыль принесла нам пара USDCHF (см. Пример торговли по корреляции. Отметим, что и в этой стратегии есть свои подводные камни: прибыль может быстро не достичь даже минимального значения, и позиции будут висеть в хедже довольно долгое время. Для демонстрации минимального риска работы по стратегии мы оставили две позиции, не фиксируя минимальную прибыль в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться в надежности хеджирования в этом случае. Как видим из рисунка 3, до этого времени пятимесячные сделки остаются открытыми и их суммарный отрицательный результат не велик, всего - 4,9. Кроме того, эксперты журнала For. Trader. ru сумели дополнительно заработать на свопе, накопившемся за все это время. Рис. Длительное «зависание» сделок. Подведем итоги. В чистом виде стратегия будет давать положительный результат. Но отметим, что из- за разницы силы движения двух высококорреляционных валют результат хеджирования может достигать относительно высокого плавающего отрицательного баланса. Особенно это опасно в тех случаях, когда вы неправильно определили направление для сделок и вошли, к примеру, на продажу по двум указанным ранее парам, а евро растет сильнее, чем франк падает. В этом случае вас будет защищать менее эффективный хедж. Поэтому при выборе направления для сделок, нужно ответить на три вопроса: 1. Какая валютная пара в данный момент сильнее EURUSD или USDCHF? В какое направление идет более сильная валютная пара? Каким объемом торговать по менее сильной валютной паре, если разница в силе движения слишком велика. Ответив на них с достаточной долей уверенности, торговать по стратегии можно довольно успешно и прибыльно. Любителям «пипсовки» стратегия особенно придется по душе.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
December 2016
Categories |